2023-03-10 -2024-01-01上海绵烁资产管理有限公司套利量化研究员

1. 自研向量化回测框架，以及事件驱动回测框架并投入使用 2. 策略研究，使用高斯过程研究跨境套利以及国债蝶式套利，左侧和右侧交易互补，其中策略回测(未加杠 杆)在黄金跨境套利实现年化 10.12%，夏普率 4.83，最大回撤 0.50% 3. 将策略批量拓展至跨期，跨品种，期权，box spread 等其他种类并调优 4. 基于 vnpy 编写套利实盘代码，完成策略信号生成和交易执行解耦，在执行系统里完成拆单以及降低滑点逻 辑，监控并每日统计交易结果及冲击成本情况 5. 编写 CTA 策略风控模块并投入实际使用 6. 使用 DolphinDB 数据库做数据批流一体化，极大提升效率

2022-07-01 -2023-03-01LBank量化研究员

1. 策略研究，包括高频跨交易所三角套利策略(扣除交易成本仍盈利)，资金费率+期现套利(设定 VaR 限额 进行风险管理，持有期以每日计)，合约对冲(对冲风险敞口)，目前月收益率 15%+，最大回撤 4.7% 2. 使用 Python Tornado 接收多交易所 websocket 推送，处理行情数据(包括 tick, K 线)以及其他数据，并通过 Redis Streams，多进程多线程以及协程完成高并发低延迟实时推送 3. 基于 vnpy 开发量化系统，包括 API 接口，数据库，Redis 缓存，订单管理，回测框架，参数优化等模块

2021-11-01 -2022-04-01杭州能欣投资有限公司量化投资研究员

1. 使用 vnpy 编写 CTA 策略，R-breaker 在 IF 合约十年回测年化收益 23.4%，最大回撤 7.59%，夏普率 1.61 2. 使用公司自研系统实现商品期货全品种自动化交易 3. 使用 Python 处理金融数据，包括数据爬虫，数据清洗，K 线合成

2019-02-01 -2022-08-31浙江有播科技有限公司前端工程师/数据分析

1. 开发有播小程序，使用 Vue，JQuery 等技术栈开发各类 H5 页面 2. 熟练运用 Python 分析小程序点击量数据，并做出相应调整提高购物转化率

2021-01-10 - 2022-01-10格拉斯哥大学数据分析硕士

2014-09-01 - 2018-06-01温州肯恩大学计算机科学与技术本科