个人介绍
专业是金融学,超10年的量化实盘经验。
熟悉国内外主流的量化交易平台及开源平台,包括但不限于文华财经、TB(交易开拓者)、Multicharts、TradeStation、Openquant、vnpy、alphalens等。熟悉股票期货CTA策略、多因子策略以及机器学习策略开发的流程与实践。
工作经历
2020-01-15 -2022-12-15同森集团大数据经理
1、通过网络爬虫等手段从互联网获取包括但不限于国家、省市、地区统计局数据,地产相关数据、房地产行业相关网站的成交、小区、租房、商铺、美团消费数据、大众点评数据、互联网招聘数据等信息等。 2.、建设维护公司 postgresql和 mongo 数据库 3、 根据公司战略定位,建具有企业特色的城市板块价值分析模型 4、建立地产投资分析模型,支持投研策划决策 5、建 metabase和superset实现数据和模型的可视化,数据的分享和数据访问权限的管理。
2016-02-15 -2020-01-01中国指数研究院数据分析
1.、负责公司大数据产品建设与开发 2.、负责大数据分析技术研究,推动大数据分析技术应用 3.、负责大数据分析架构设计、规划、流程优化 4.、负责大数据实施过程中相关技术问题解决 5.、了解行业发展趋势及大数据发展情况,负责数据挖掘和数据分析领域的技术发展方向,定期共享研究成果。数据质量分析报告
2014-04-01 -2016-01-01川威集团量化研究员
1、参与期货短线CTA策略的研发、构建、测试、优化以及风险控制和管理; 2、参与期货短线CTA产品的管理,并对策略的表现进行跟踪、分析和评估,不断优化交易策略; 3、配合投研团队升级优化量化策略研究框架,不断优化投资组合。
2010-03-01 -2014-04-01天鑫洋集团公司交易岗
1、 负责场外衍生品部日常对冲交易事项,包括但不限于:报价、下单、对冲等交易相关工作; 2、 研究自身交易品种,研究商品市场,整理分析金融数据,跟踪品种行情,做好研判; 3、 对交易仓位进行持仓管理,熟悉自身持仓盈亏来源,提前做好风控预案; 4、 其他相关工作。
教育经历
2003-09-01 - 2007-06-30西南财经大学金融学本科
主修课程包括微观金融学、宏观金融学、国际金融学、货币银行学、金融市场学、中央银行学、商业银行经营学、保险学、国际金融管理、投资银行业务、国际贸易学、证券投资分析、公司财务分析、国际结算、国际保险、财政学、统计学、计量金融学、会计学、金融英语等
技能
期货机器学习策略简要说明: 1、图一是我期货机器学习策略实盘以来的绩效表现,4个月20%多收益。 2、品种:依旧选择了相对活跃的30多个期货主力品种 3、策略:在期货多因子的基础上,辅助机器学习算法。
金融数据爬虫简要说明: 1、数据目标:国内期货交易所会员持仓数据排名 2、数据包含:品种每日持仓会员单位信息、成交量、成交量变化、持多单数量、持多单量变化、持空单数量以及持空单量变化等信息