个人介绍
研发以中低频策略为主,以股票市场为主,研究方向主要涉及资产配置,cta和多因子。
工作内容包括策略回测,策略研究,策略维护,研究报告结果复现,研读相关论文等。
使python编程语言。
研究内容以研究为主,有自己的独立运行的策略,目前盈利尚可。
对于兼职任务:
可远程辅助量化策略的实践,研发,维护等。
工作经历
2019-04-01 -2019-12-01珠海盈米量化金融分析师
主要涉及量化策略的研发,实现以及维护。 其中择时以及资产配置研究偏多。 也涉及较多的基本面量化。 研发的策略主要针对a股纯多头组合~
2017-05-01 -2019-03-01北京量化科技量化研究员
股票策略研发,各研报策略结果复现,研读论文。 协助策略开发和维护。 对beta择时进行深度研究。 协助进行指数增强组合,通过Barra模型进行风控,并对策略进行业绩归因。
教育经历
2014-07-01 - 2017-09-01北京大学金融学硕士研究生
读书期间并没有太多值得骄傲的事。唯独硕士期间到欧洲交流学习半年,在这半年期间不仅启蒙了我的量化基础,也完成了欧洲游,对后来的人生规划有了较大的影响。
技能
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