个人介绍
熟练使用Python,Vue,C++等编程语言。 熟练使用各种前端和后端的技术栈。
熟练量化交易回测及实盘系统开发。精通的平台有聚宽、米宽、FMZ等平台
- 可接量化投资系统开发、回测系统、策略定制、网站、小程序开发等工作。
多个项目经验
工作经历
2021-11-27 -2022-08-01艾捷科技量化工程师
- 研究高频做市策略 - 列式高频数据库开发 - 期权链等T型报价,曲线套利策略开发 - REACT 前端网站开发 - 因子挖掘, 构建因子库 - 供策略使用 - 基于机器学习算法预测的多因子选股模型 量化投研网站开发
2018-07-01 -2021-11-27浑度科技量化全栈开发
量化交易系统开发 和 期货、股票实盘交易 - 向量化回测及事件驱动回测框架。支持TICK级别、分钟及其他多周期数据回测/实盘交易 - 对接股票自动交易接口,期货接口:天勤 , REST/WEBSOCKET接口对接:BINANCE, OKEX, HUOBI - 消息队列的开发与系统对接。 - Redis,MySql,Mongodb 等数据库的架构与数据更新维护 - LINUX服务器维护,Docker容器运维 策略研究 - 马丁网格、基于XGBoost模型通过深度数据因子预测涨跌、 多周期趋势跟踪策略等 - 多因子,聪明钱, RSRS 等选股策略 - 基于深度行情的高频交易策略开发与实盘 ,期现套利策略与跨期套利策略 - 因子挖掘, 构建因子库,供策略使用 - 基于机器学习算法预测的多因子选股模型 量化投研网站开发(前后端分离) - 搭建后端接口和前端网页量化数据分析和因子数据展示,使用HighChart 模块进行图形展示 - 量化机器人、量化回测、实盘交易等功能的创建
2015-12-01 -2018-07-01国金证券量化研究员
精通单因子测试分析,多因子选股模型构建流程、组合优化选股权重, 参与量化投资策略开发及模型构建,分析市场行情。 精通单因子测试分析,多因子选股模型构建流程、组合优化选股权重, 参与量化投资策略开发及模型构建,分析市场行情。
教育经历
2014-09-01 - 2015-11-01牛津数学硕士
量化投资、量化金融、工程开发、Python开发