个人介绍
熟悉C++后端编程与C# GUI编程。
1. 熟悉金融时间序列分析,各类量化交易策略的研发,包括多因子选股,A股T0交易,期货CTA策略,指数增强策略,外汇交易平台搭建。
2. 精通惯性测量单元(IMU)传感器数据的融合处理。
3. 量子物理系统的数值模拟。
4. 网站前后端建设。
5. 数据仓库建设。
6. 大数据实时计算。Kafka+Flink
工作经历
2020-05-01 -2021-01-01个人项目全栈工程师
http://www.volatile.com.cn:5001 一个A股股票分析平台: 股价趋势分析,流动性分析与基于机器学习的开盘价开盘价。
2020-01-02 -至今Sencyber数据科学家
惯性测量单元(IMU)传感器数据的融合处理,用于识别用户的危险驾驶行为和 进行打分研究。 • 基于阿里云IoT平台, RabbitMQ消息队列和InfluxDB数据库,建模分析手机端 采集的加速度,陀螺仪以及磁力计数据。 • 带领前端工程师和硬件工程师团队进行算法部署,包括车辆危险驾驶行为的识 别,车辆启动的识别。 • 基于线性Kalman滤波器和互补滤波算法来模拟车辆的碰撞轨迹,并且构 建API返回碰撞轨迹和姿态数据。 • 根据车辆的动力学物理,研究仅基于加速度计和陀螺仪时序数据的算法,精确 估计硬件设备朝向与车辆行驶方向的夹角。 • 带领团队开发基于机器学习的手机端运动状态(步行,骑车,开车等状态)识别算法, 利用支持向量机和随机森林算法。 • 开发Python车联网数据分析应用包 sentech, 作为公司研发各类传感器与车联 网算法的基础。 • 基于Python+JavaScript开发车辆碰撞模拟前端系统。 • 基于Python+Flask+InfluxDB+Grafana开发车辆姿态识别的实时计算系统。 • 手机传感器数据在云端InfluxDB数据库的定
2005-02-01 -2017-11-01个人项目量化交易系统开发
• 基于Tick数据源的多外汇品种的策略实现部署以及利用Python/MongoDB开发 准实时的市场分析工具。 • 纯Python实现的交易系统运维。 • 为交易系统添加Q-learning强化学习算法,增进复合策略对市场的自适应性。 • 利用OANDA的RESTFul API基于Python里的多线程框架开发自动化交易系 统. 基于市场流动性分析的外汇交易策略设计。 • 基于HMM和常用时间序列分析工具研究外汇市场分钟频率数据. Black- Litterman框架下的股票投资组合优化学习。 • 利用Wolfram Mathematica基于MT4实时市场信息分析外汇货币对的历史数 据,并回溯测试简单动量+流动性指数策略.市场微观结构研究学习。
教育经历
2014-11-05 - 2019-03-18Utrecht UniversityTheoretical Physics博士
荷兰乌特勒支大学理论物理博士,量子模拟计算,磁性材料研究。
技能
利用android*端采集的运动传感器数据(gyroscope data & accelerometer data) 构建特征向量,训练 基于支持向量机和随机森林算法的*端运动状态(步行,骑车,开车等状态)识别AI算法。
基于Python+JavaScript开发车辆碰撞模拟前端系统,建立传感器数据仓库构建后端API返回碰撞轨迹和姿态数据;基于 Flask+InfluxDB +Grafana开发车辆姿态识别的实时计算系统。算法用到了互补滤波和Kalman filter.