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1月前来过
高级开发工程师
上海全职 · 300/日 · 6525/月信用正常
工作时间: 周末09:00-17:00工作地点:
远程
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1工时
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个人介绍
金融行业，5年Python开发经验，CFA持证人。
211理工科毕业，先后任职于金融科技公司、资管公司。现在公募基金公司，高级开发工程师。
熟悉各类金融模型及算法，热爱量化，擅长投资策略的代码实现。
尤其对于金融数据，有自己的理解和较深的熟悉度，对于金融数据的清洗处理有丰富经验。
开发过股票、期货及基金各类投资交易策略及投后评价模型，擅长多因子模型。
工作经历
2020-12-18 -至今华宝基金管理有限公司高级开发工程师
公司投资研究系统的开发维护以及基金评价系统的开发及维护。 从前端页面到中台服务计算到后台数据，有系统的认知以及开发经验。
教育经历
2013-09-01 - 2015-07-01中国地质大学（北京）石油与天然气工程硕士
在中国地质大学（北京）学习，主修专业为石油与天然气工程，硕士学历。
技能
作品
处理每天进来的增量股票债券数据，根据当日涨跌幅数据计算账户变动，此方法设计作为参数传递给函数实现。daily_series: series，单日股票和债券资产收益率，index为['stock','bond']，返回与 daily_series 结构相同的 series，分别是stock 和 bond 比例更新以后的结果。
02021-03-18 14:06
输入基金组合的产品，选择产品类型（盈利、成长、价值），输入各风格分值，产品间的比例，和推荐理由，自动生成内容。 核心组合的历史表现：根据核心组合基金对应的全收益指数的历史数据，以及配置比例，合成一个核心组合的表现，并计算相关的统计指标。
02021-03-18 13:59
通过指数PE.PB，计算股指估值区间通道。 实现算法描述： （1）取这个指数 近一年/近三年/近五年的pe值，形成一个pe的时间序列。 （2）计算这个时间序列的‘均值’和‘标准差’。 （3）分布区间为：【均值+1.5*标准差，均值-1.5*标准差】。 （4）等分区间。最大值为“均值+1.5*标准差”、以此类推，得到等间隔的5个pe倍数。
02021-03-18 13:52
