个人介绍
同济大学统计学大四在读学生,专业成绩年级前30%。擅长Matlab,SAS,python三门编程语言,使用python参加过多次数学建模竞赛均获奖。
托福成绩100(23),阅读满分,GRE323+4,英语听说读写无障碍,美硕在申。
曾在浦发银行金融市场部实习,为期2个月,岗位为数据分析助理,使用Excel和python进行年度报表数据分析,编写自动化办公模块;现于信达证券研究部金融工程组实习,从2021-9-12开始至今,岗位为金融工程分析师,职责为使用python对基金仓位进行追踪(应用多因子模型和二次规划方位)、编写因子回测模块(归纳为class类,现已经可以直接调用)、完成基金经理画像的更新,因此对金融行业的编程工作有一定的了解。
工作经历
2021-09-12 -至今信达证券金融工程分析师
运用python编程,构建多因子模型,运用二次规划方法对基金仓位进行追踪,完成了对华宝服务精选的仓位追踪。 运用python语言,编写因子回测板块,完成对因子的收益性检测,现已经完成了板块的编写,可以直接调用,并且已经用2010年-2020年的主动权益基金池数据完成了对calmar因子,波动率因子等因子的检验。 利用excel完成对基金经理画像的更新。
2021-07-10 -2021-08-31浦发银行营销分析助理
工作内容为协助完成银行内部的每日报表、季度报表和年度报表,并对客户数据进行分类和分析。主要用到的语言为python,SAS也略有涉及。独立完成了多张报表,并制作了一个每日报表的Excel模板给部门使用。
教育经历
2018-09-01 - 同济大学统计学本科
上海考生,高考577,入读同济大学数学系,后分流如统计学专业,专业排名前30%。
技能
用python语言编写的因子收益率回测框架,可以以因子值为输入值,检测这个因子是否具有创造收益的能力,代码可以直接调用,所用数据来在wind的收费账号。
python编程实现的Carhart四因子模型,完成对基金持仓行业的追踪,所用数据来自wind的收费账号。主要用到的库为c*opt库,方法为二次规划方法。