优化算法实现

我要开发同款
邓飞13752022年09月18日
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经典的Benders分解算法将决策变量分为简单变量和复杂变量两类。其中复杂变量一般是指整数变量,而简单变量一般是指连续变量。在Benders考虑的一类特殊问题中,先将复杂变量的值固定,从而将问题规约为一个一般的线性规划问题(子问题),然后利用割平面的方式向主问题添加极点约束和极射线约束,以达到主问题缩小可行域的目的。因而,该分解算法的基本思想是将大问题分解为小问题(主问题和子问题),并且通过子问题构造主问题的可行约束,以使主问题的逐渐收敛。实质是一种行生成方法。

对于一个整数规划问题,与0-1整数规划问题中将离散变量的取值范围松弛为[0,1]之间的连续变量不同,拉格朗日松弛算法是将模型中的部分约束进行松弛,并且这些被松弛的约束并不是被完全去掉,而是利用拉格朗日乘子在目标函数上增加相应的惩罚项,对不满足这些约束条件的解进行惩罚。

列生成(Column generation)算法是一种用于求解大规模线性优化问题的非常高效的算法,被应用于调度问题、切割问题、车辆路径问题、选址问题等。列生成算法是一种可用于求解线性规划问题的精确算法,其本质是单纯形法的延伸扩展
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