交易所行情撮合仿真工具

我要开发同款
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开发技术qt、stl、多线程、c#C/C++
所属分类股票、期货、量化交易‘’、交易所

作品详情

【1】新开发的仿真交易系统(图3)基于分布式并行处理技术进行设计,主要包括调度分配、仿真网关、模拟撮合和结算等服务,整体采用RPC/MQ混合结构:服务间(调度服务与撮合服务间,调度服务与网关服务间等)的交互主要是模拟撮合标的分配和仿真所需证券基本数据的提取等,采用RPC方式;仿真网关与撮合服务之间主要是各种委托和回报报文高速传送,采用消息总线模式,多套上行和下行报文通道相互独立,保证系统性能和可靠性。

【2】仿真交易系统中可包含一套专业高效的行情解析子系统,直接解析交易所的标准行情并分发到调度分配服务;调度分配服务负责统一从财经数据库中提取仿真系统需要的各种证券基本信息,并根据设定的标的分配策略将所有需要模拟的证券标的分配到系统内的各撮合服务,同时内置有一套行情微分发系统,统一订阅系统所需的全部行情数据并按证券分配方案将实时数据以TCP点对点方式即时推送到对应的模拟撮合服务;仿真网关以多种标准协议或规范(STEP/Binary/DB等)模拟各交易所的报盘网关,以及模拟中登、银行、基金、深证通等公司的接口网关(DCOM/FDEP等);结算服务用于处理收盘后的当日或跨多日的结算数据并生成结算文件。

【3】模拟撮合服务严格遵照各交易所的交易时间轴(开盘集合竞价、连续竞价、收盘集合竞价等等,可进行参数化配置便于灵活调整)和交易规则(价格变动单位、最小成交量等等),以OOP模块化的方式进行设计,将共性的数据及业务处理逻辑归类到不同的基类层次中,具体的证券仿真类只需实现特有的业务需求,有效保证新增证券品种的快速开发并可提供开发框架以支持后期自行扩展证券品种和业务,对于银证、基金等非交易类业务可快速模块化搭建出通用业务仿真服务;每证券标的采用独立的撮合单元,实现各类证券各种委托方式的撮合成交等业务模拟,并支持各种盘后处理等业务需求。对于模拟撮合除按照最基本的价格优先、时间优先原则,还以特殊设计考虑了模拟委托单在全市场中的委托顺序来最大程度逼近真实市场,同时还能保证各模拟客户之间互不干扰。
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