均值-CVaR 模型的优化目标是在满足预期收益率约束的前提下,通过调整资产配置权重,实现投资组合条件风险价值(CVaR)的最小化。这种表述方式更清晰地阐明了模型的优化目标和约束条件,同时保持了专业性和准确性。通过资产配置优化,在保证收益要求的同时,将极端风险控制在最低水平。声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。如果侵犯到您的合法权益,请联系我们删除侵权资源!如果遇到资源链接失效,请您通过评论或工单的方式通知管理员。未经允许,不得转载,本站所有资源文章禁止商业使用运营!

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